รายงานตำแหน่ง IMM

รายงานตำแหน่งของ IMM เป็นข้อมูลสำคัญในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มันสะท้อนถึงตำแหน่งยาวและระยะสั้นของนักเก็งกำไรและสถาบันการค้าในสกุลเงินที่แตกต่างกันในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของ Chicago Mercantile Exchange (CME) ด้วยการวิเคราะห์รายงานสถานะ IMM เราจะสามารถเข้าใจการกระจุกตัวของตำแหน่งในตลาด คาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต และกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่สอดคล้องกัน

แหล่งที่มาและเวลาที่เผยแพร่ของรายงานตำแหน่ง IMM

รายงานสถานะของ IMM จะเผยแพร่ทุกวันศุกร์โดย US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) โดยมีข้อมูล ณ วันอังคารของสัปดาห์นั้น CFTC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่จัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานในตลาดของ CME และ New York Mercantile Exchange (NYMEX) โดยกำหนดให้บริษัทแลกเปลี่ยนหลักต้องส่ง COT (รายงานสถานะโดยละเอียด) CME คือการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สและอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการสัญญาฟิวเจอร์สสำหรับสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีหุ้น และ Bitcoin IMM ย่อมาจาก Foreign Exchange Futures Trading Market และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายภายใต้ CME

เราสามารถตรวจสอบรายงานสถานะ IMM ได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CFTC เลือก Chicago Mercantile Exchange เปิดรูปแบบยาว และดูข้อมูลตำแหน่งของสินทรัพย์ต่างๆ ในหมู่พวกเขา นักลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งแสดงถึงตำแหน่งที่ถือโดยนักเก็งกำไร กองทุนป้องกันความเสี่ยง และผู้เข้าร่วมอื่นๆ ที่ไม่ได้ซื้อขายในรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ผู้เล่นเหล่านี้มักจะเป็นตัวหลักที่ทำกำไรจากความผันผวน (การเก็งกำไร) และมีผลกระทบสำคัญต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

รายงานสถานะของ IMM ครอบคลุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงินหลัก เช่น ยูโร ปอนด์ เยน ดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์ออสเตรเลีย ฟรังก์สวิส และดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ละสกุลเงินมีสองประเภทตำแหน่ง: ซื้อ (ยาว) และขาย (สั้น) เช่นเดียวกับจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง) หากคุณลบการขายออกจากการซื้อ คุณจะได้รับสถานะสุทธิ (ตำแหน่งสุทธิ) ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มระยะสั้นระยะยาวของตลาดต่อสกุลเงิน หากสถานะสุทธิเป็นบวก หมายความว่าตลาดมีอคติต่อด้านยาว หากสถานะสุทธิเป็นลบ หมายความว่าตลาดมีอคติต่อด้านสั้น

การวิเคราะห์รายงานตำแหน่ง IMM

ด้วยการวิเคราะห์รายงานตำแหน่งของ IMM เราจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากประเด็นต่อไปนี้:

ตำแหน่งความเข้มข้น

หากตำแหน่งสุทธิของสกุลเงินหนึ่งสูงหรือต่ำกว่าสกุลเงินอื่นมาก นั่นหมายความว่าตลาดมีตำแหน่งที่กระจุกตัวในสกุลเงินนั้นสูงกว่า กล่าวคือ ตลาดมีมุมมองของสกุลเงินที่สอดคล้องกันมากขึ้น ในกรณีนี้ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอาจแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนลงต่อไปในทิศทางของตำแหน่ง ทำให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น หากสถานะสุทธิของเงินเยนญี่ปุ่นสูงกว่าสกุลเงินอื่นๆ มาก นั่นหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วตลาดจะมีภาวะกระทิงจากเงินเยนญี่ปุ่น และเงินเยนของญี่ปุ่นอาจแข็งค่าขึ้น

การเปลี่ยนตำแหน่ง

หากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งมีขนาดใหญ่ หมายความว่ามุมมองของตลาดต่อสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ความคาดหวังของตลาดสำหรับสกุลเงินนั้นได้รับการปรับปรุงแล้ว ในกรณีนี้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอาจผันผวนหรือกลับตัวซึ่งก่อให้เกิดจุดเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น หากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในเงินเยนของญี่ปุ่นเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ นั่นหมายความว่าตลาดเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงสำหรับเงินเยน และเงินเยนอาจอ่อนค่าลง

ตำแหน่งไม่สมดุล

หากตำแหน่งสุทธิของสกุลเงินหนึ่งถึงระดับสุดขั้ว หมายความว่าตำแหน่งของตลาดในสกุลเงินนั้นไม่สมดุลอย่างมาก กล่าวคือ มุมมองของตลาดต่อสกุลเงินนั้นสูงเกินไป ในกรณีนี้ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอาจอยู่ระหว่างการแก้ไขหรือการกลับตัว ทำให้เกิดพาราโบลา ตัวอย่างเช่น หากสถานะสุทธิของเงินเยนญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดหรือต่ำสุดในประวัติศาสตร์ หมายความว่าตลาดมีภาวะกระทิงหรือหมีเกินไปสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น และเงินเยนญี่ปุ่นอาจดีดตัวขึ้นหรือถอยกลับ

วิธีการค้าขายตามรายงานสถานะ IMM

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องได้:

1. ซื้อขายตามเทรนด์

หากตำแหน่งสุทธิของสกุลเงินหนึ่งๆ และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสอดคล้องกัน นั่นหมายความว่าตลาดอยู่ในแนวโน้ม และเราสามารถติดตามแนวโน้มการค้าขายระยะสั้นระยะยาวของตลาดได้ ตัวอย่างเช่น หากสถานะสุทธิของเงินเยนญี่ปุ่นและอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มสูงขึ้น หมายความว่าตลาดมีภาวะกระทิงในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และเราสามารถเปิดสถานะซื้อเยนญี่ปุ่นหรือขาย USD/JPY ได้

2. การซื้อขายสวนกระแส

หากตำแหน่งสุทธิของสกุลเงินหนึ่งๆ และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนตรงกันข้าม นั่นหมายความว่าตลาดอยู่ในสถานะที่ขัดแย้งกัน และเราสามารถคาดการณ์จุดกลับตัวระยะยาวและสั้นของตลาดสำหรับการซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่น หากสถานะสุทธิของเงินเยนญี่ปุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนแสดงแนวโน้มขาลง นั่นหมายความว่าตลาดกำลังจะเป็นหมีต่อเงินเยนญี่ปุ่น และเราสามารถขายเงินเยนญี่ปุ่นหรือซื้อได้ ดอลลาร์สหรัฐฯ/เยน

3. การซื้อขายขั้นสุดยอด

หากสถานะสุทธิของสกุลเงินหนึ่งถึงระดับสุดขั้ว นั่นหมายความว่าตลาดอยู่ในสภาวะสุดขั้ว และเราสามารถคาดการณ์จุดเรียกกลับระยะยาวและสั้นของตลาดสำหรับการซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่น หากสถานะสุทธิของเงินเยนญี่ปุ่นขึ้นถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดตลอดกาล นั่นหมายความว่าตลาดมีภาวะกระทิงหรือหมีเกินไปสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น และเราสามารถเปิดสถานะ Short หรือ Long USD/JPY ได้

บทสรุป

รายงานสถานะ IMM เป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงสถานะของสถานะซื้อและขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มันสามารถช่วยให้เราเข้าใจความเข้มข้นของตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และความไม่สมดุลของตำแหน่งในตลาด ดังนั้นจึงคาดการณ์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตและกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่สอดคล้องกัน ด้วยการวิเคราะห์รายงานสถานะ IMM เราสามารถเลือกเทรดตามแนวโน้ม เทรดตามเทรนด์ หรือเทรดสุดขั้วเพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน รายงานตำแหน่งของ IMM เป็นเครื่องมือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันทรงคุณค่าซึ่งสมควรได้รับความสนใจและการเรียนรู้ของเรา