期權移動平均線

移動平均線 (MA) 是用於識別價格趨勢的指標。 它們消除了圖表上可能導致市場出現隨機甚至嘈雜的每日波動，從而更容易理解主要運動方向。

移動平均線的主要目的是通過查看過去的價格儘早確定趨勢的方向。 由於它們基於歷史數據，因此所有移動平均線都是滯後指標，不具有預測性。

MA 有多種類型，交易者通常使用不止一種來確定市場動能。

最流行的是簡單移動平均線 (SMA) 和指數移動平均線 (EMA)。

如何計算簡單移動平均線 (SMA)

簡單移動平均線 (SMA) 的計算方法是找出一段時間內一定數量的收盤價之和，然後將其除以系列中的數字。

您可以從多個不同的時間段中進行選擇。 最受歡迎的是 5 天、10 天、20 天、50 天、100 天和 200 天移動平均線。

您還可以更改 MA 的時間範圍，具體取決於您是想查看分鐘、小時、天還是周。 對於短期交易者來說，最常見的時間框架是每天，而對於長期交易者來說，則是每週。

要計算收盤價的簡單 5 日移動平均線，可以使用以下公式：

但是，該指標會自動為您進行這些計算並根據您的參數更新數據。 因此，對於上述日均值，該系列將更新以包括當天的收盤價。

如何使用簡單移動平均線

一般來說，當交易價格高於其移動平均線時，市場可被視為看漲，而當交易價格低於移動平均線時，市場可被視為看跌。

然而，它們也會產生一些有用的交易信號：

購買信號

對於買入信號，移動平均線應該上升並指向上方。 當市場收盤價高於 MA 時，可能暗示買入信號。 當市場收盤低於均線時，您將退出市場。

賣出信號

對於賣出信號，移動平均線應該下降並指向下方。 當市場收盤價低於移動平均線時，可以考慮賣出信號。 當市場收盤價高於 MA 時，您將退出市場。

移動平均線交叉

另一種使用移動平均線指標的流行方法是交叉技術。 您將對具有不同數據周期的圖表應用兩個或多個移動平均線。 通常，交易者使用周期較少的較慢移動平均線和周期較多的較長移動平均線。

當較慢的 MA 越過較快的 MA 時，這是進入或退出交易的信號。

例如，當短期時間段（比如 15 天）的 SMA 穿越長期時間段（比如 50 天）的 SMA 上方時，通常意味著市場處於上升趨勢。

當具有較短時間週期的 SMA 穿過具有較長時間週期的 SMA 下方時，通常意味著市場處於下降趨勢。

當趨勢改變方向時，交易者還可以使用 SMA 來檢測支撐區域。 通常，具有較長時間段的 SMA 可以識別更強的支持水平。

如何使用指數移動平均線 (EMA) 進行交易

EMA 使用簡單移動平均線作為基礎，但對最近的價格給予更多權重，而 SMA 對所有價格給予相同的權重。

與簡單移動平均線一樣，EMA 上升表明價格正在上漲，如果當前價格高於 EMA 線，則為買入信號。 下降的 EMA 則相反。

EMA 通常比其他移動平均線對價格變化的反應更快，這就是為什麼要在 SMA 上使用它們的原因。 然而，雖然它更準確地表示了近期價格，但 EMA 也更容易出現波動。

EMA 最常見的用途是作為其他指標的基礎，主要是移動平均收斂差異 (MACD)，我們現在將討論它。

什麼是移動平均趨同散度（MACD）？

MACD 是指數移動平均線的變體，可幫助交易者預測何時進入或退出交易。 它是一個趨勢跟踪指標，也可用於確定趨勢背後的潛在動量。

MACD 由三個部分組成：

快速 EMA（通常為 12 天 EMA）

緩慢的 EMA（通常是 26 天的 EMA）

MACD 可用於多個時間範圍，包括分鐘、小時、天和周。 常見的時間框架是短期交易者每天和長期交易者每週。 一些交易者在日內時間框架圖表上使用 MACD 來捕捉持續幾分鐘到幾小時的非常短期的走勢。

如何使用MACD

使用 MACD 的方法主要有以下三種：

跨界車

MACD 最常用的技術之一是等待 MACD 線穿過信號線上方以獲得買入信號（進入多頭頭寸）。 交易者會預期市場會出現這種信號。

或者，當 MACD 線穿過緩慢的 EMA 下方時，交易者可以考慮賣出信號以進入空頭並預期市場下跌。

零線交叉

一些交易者更願意等待 MACD 越過其信號線並越過零線以獲得看漲信號。 如果 MACD 從上方穿過並跌破零線，則這將被視為看跌信號。

分歧

如果市場正在上漲並形成更高的高點，但 MACD 指標沒有跟進，那麼這可能表明背離正在形成。

簡而言之，這意味著市場和指標都不同步。 當背離發生時，可能會出現逆轉。