燭台交易

燭台交易是一種策略，在該策略中觀察前一個“n”個燭台的價格，然後您根據該觀察結果決定您的下一筆交易。 因此，如果價格連續上漲，比如 3 個燭台，那麼它很可能會進一步上漲。

燭台圖基本上顯示了可交易項目的最高價、最低價、開盤價和收盤價走勢，可以是證券、衍生品或貨幣。

什麼是動量策略？

動量策略意味著金融安全的趨勢是在特定方向上繼續價格運動。 資產價格的價格動能可以是向上的，也可以是向下的。

例如，當特斯拉於2020年2月14日開始在中國交付汽車時，特斯拉的收盤價一直上漲到2020年2月19日。

相反，勢頭也可能是向下的。 下行勢頭的一個例子是 Covid-19 大流行期間的油價，隨著俄羅斯和歐佩克的石油戰爭，油價持續暴跌。

為什麼存在動量策略？

動量策略尋求從那些有趨勢且有高交易量支持的證券中獲利。 簡而言之，高買高賣是該策略的主要目標。 這可以通過在上漲或下跌的股票中建倉，然後持有該頭寸直到證券出現反轉跡象來實現。

動量交易者可能會持倉幾秒、幾分鐘、幾小時、幾個月甚至幾年，具體取決於金融資產改變方向的速度。

與大多數其他策略相比，動量交易具有高度的波動性。 正確安排買賣時間以避免重大損失非常重要。 動量交易者通常利用止損、投資組合多元化和其他風險管理技術來最大程度地減少損失。

燭台交易示例 - Excel 中的動量策略

現在，讓我們看看用 Excel 進行燭台交易的例子。 此 Excel 模型將幫助您：

了解如何實施動量策略

理解策略執行的交易邏輯

優化交易參數

了解動量交易的日內回報

本例中，我們取的是幣安交易所的BTCUSDT數據。 動量策略將在該資產上實施。 BTCUSDT 使用的數據是 5 分鐘蠟燭圖數據。 數據時間間隔為2021年12月12日至2021年12月22日。

現在，我們想從市場浪潮中獲益，並通過指定止損和獲利限制來優化我們的賭注。 該模型非常靈活，可以根據交易者的風險偏好進行變化，以實現不同的退出交易限制。

現在讓我們看看我們的假設。

假設

為簡化起見，我們忽略買賣價差。

價格以 5 分鐘為間隔提供，我們僅以 5 分鐘收盤價進行交易。

由於這是離散數據，因此平倉發生在蠟燭結束時，即在 5 分鐘結束時可用的價格。

交易成本會因交易所而異。 為了簡單起見，我們假設它為 0。

此外，我們還有一些輸入參數。 讓我們也看看那些。

輸入參數

請注意，下面提到的輸入參數的所有值都是可配置的。

考慮 3 根蠟燭的高/低（一根蠟燭 = 每 5 分鐘價格）。

設置了 50 的止損和 200 的利潤限制。

從第 12 行開始，市場數據和交易模型包含在電子表格中。 因此，當引用 D 列時，很明顯，引用從 D12 開始。

C 列代表 BTCUSDT 的價格。

D 列代表 3 根蠟燭的最高價，表示前 3 根蠟燭的最高價。

E 列代表 3 個蠟燭低點，表示前 3 個蠟燭的最低價。

F 列計算交易信號。

公式 =IF(D13="", "", IF(C13>D13, "Buy", IF(C13

- 如果單元格 D13 中的條目為空，則將 F13 保持為空，否則

- 如果 C13（BTCUSDT 價格）大於 D13（3 個蠟燭高點），則生成 BTCUSDT 的買入信號，否則

- 如果 C13 低於 E13（3 個蠟燭低點），則生成 BTCUSDT 的賣出信號。

G 列代表入場價。 這是生成交易信號的價格。

公式 =IF(H13=H12, G12, IF(OR(H13="買入", H13="賣出"), C13, ""))

方法，

- 如果單元格 H13 中的條目與 H12 相同，則 G13 中的值應為 G12 中的值，否則，

- 如果 H13 是“買入”或“賣出”，則 G13 中的條目是 C13 中的值（BTCUSDT 價格），否則，

- 如果 H13 既不是“買入”也不是“賣出”，則留空。

H 列代表交易狀態。 鑑於我們的假設和輸入參數，可能會出現四種狀態，“買入”、“賣出”、“TP（獲利）”和“SL（止損）”。

公式：

=IF(OR(H17="", H17="TP", H17="SL"), F18, IF(H17="買入", IF(C18 G17+$C$5, "TP", H17)), IF(H17="賣出", IF(C18>G17-$C$4, "SL", IF(C18

可以簡化如下：

如果 H17 中的條目為空白或 TP 或 SL，則選擇 F18 中的值（F 列有買入或賣出或空白值）。 否則，查看下一個 If 條件。

如果 H17 中的條目是“買入”，這意味著我們有一個買入頭寸，並且如果資產價格低於止損限額，那麼我們將在止損處退出頭寸，如果資產價格高於止盈 限制然後我們在獲利時退出頭寸。

同樣，如果頭寸是“賣出”並且資產價格上漲超過止損限額的賣出價則在止損處退出頭寸，如果資產價格跌破賣出價超過止盈限額則退出頭寸 獲取利潤。

第一列代表交易的盈利/虧損狀態。 只有在平倉後才計算盈虧。 公式 =IF(OR(H13="SL", H13="TP"), IF(H12="Buy", C13-G12, IF(H12="Sell", G12-C13, 0)), 0) 可以總結如下：

第一個 if 條件表明，僅當 H 列中的相應狀態為“SL”或“TP”時，才進入下一個 if 條件，否則單元格中的條目為零。

假設止損或獲利已經實現，下一組 if 條件計算利潤。 如果H欄狀態為“買入”，則盈虧計算為C13-G12。

請記住，G 列包含您交易的價格（在本例中為“買入”），C 列包含 BTCUSDT 的市場數據。 因此，利潤/虧損就是您賣出的價格減去您買入的價格之間的差值。

如果 H 列中的狀態為“賣出”，則利潤/虧損計算為 G12-C13，即您賣出（賣空）的價格與您後來買入的價格之間的差值，從而平倉。

輸出

輸出表列出了一些性能指標。 所有虧損交易的損失為 35405 美元，觸及 TP 的交易的利潤為 41850 美元。 所以總盈虧是 41850 美元 - 35405 美元 = 6445 美元。

虧損交易是導致交易頭寸虧損的交易。 有利可圖的交易是以獲利告終的成功交易。 平均利潤是總利潤與交易總數的比率，即 13.45 美元，因為我們假設交易成本為 0。