RCI順位相關指數

在這篇文章中，我們將介紹一種較少為人所知的技術指標，稱為RCI順位相關指數（Rank Correlation Index），它是一種衡量價格變動上漲或下跌程度的指標，可用來判斷超買或超賣的情況。RCI順位相關指數的原理RCI順位相關指數是由日本學者市川晴喜在1980年代提出的，它基於斯皮爾曼（Spearman）的順位相關係數（Rank Correlation Coefficient）的概念，用來計算一定期間內日期的順位與價格的順位之間的相關性。簡單地說，就是比較價格高低與時間先後之間的一致性，如果價格越高，時間越近，或者價格越低，時間越遠，則表示有正相關；反之，如果價格越高，時間越遠，或者價格越低，時間越近，則表示有負相關。RCI順位相關指數的計算方法選擇一個參數n，表示計算RCI的週期長度，通常為9、26或52。將過去n個週期（日、週、月等）的收盤價由高到低排列出第1到第n名，記為P1,P2,…,Pn。將日期由近到遠排列出第1到第n名，記為T1,T2,…,Tn。計算每個週期的順位差D=Pi-Ti。計算每個週期的順位差平方D^2。計算所有週期的順位差平方和S=ΣD^2。根據公式RCI=1-6S/n(n^2-1)計算RCI值。 如果RCI值大於0，則表示正相關；如果小於0，則表示負相關；如果等於0，則表示無相關。RCI順位相關指數的使用方法 RCI順位相關指數可以用來判斷市場的超買或超賣情況，以及可能發生反轉或持續的信號。一般而言，RCI值在-100到100之間變動，其中-100表示完全負相關，100表示完全正相關。根據不同的參數n，可以設定不同的超買或超賣區間。例如，在參數為9時，可以將RCI值大於80視為超買區，小於-80視為超賣區；在參數為26時，可以將RCI值大於60視為超買區，小於-60視為超賣區；在參數為52時，可以將RCI值大於40視為超買區，小於-40視為超賣區。 當RCI值進入超買或超賣區時，表示市場的價格變動與時間的一致性過高，可能存在過度追漲或過度殺跌的情況，有可能發生反轉。因此，可以在RCI值從超買區向下跌破一定水平時，考慮做空；或者在RCI值從超賣區向上突破一定水平時，考慮做多。另外，也可以在RCI值與價格出現背離時，預測反轉的可能性。例如，當價格創新高，而RCI值未能創新高時，表示上漲動能減弱，可能發生頂部反轉；當價格創新低，而RCI值未能創新低時，表示下跌動能減弱，可能發生底部反轉。 然而，RCI值也有可能在超買或超賣區持續一段時間，表示市場的價格變動與時間的一致性過低，可能存在強勢上漲或強勢下跌的情況，有可能持續。因此，在使用RCI值判斷反轉信號時，需要配合其他技術指標或形態分析來確認。另外，也可以使用不同週期的RCI值來進行多重確認。例如，在參數為9、26、52的組合中，可以將三條RCI線交叉作為入場或出場的信號。當三條RCI線由下向上交叉時，表示市場由負相關轉為正相關，可能發生上漲趨勢；當三條RCI線由上向下交叉時，表示市場由正相關轉為負相關，可能發生下跌趨勢。結語RCI順位相關指數是一種較少使用的技術指標，它可以用來衡量市場的超買或超賣情況，以及反轉或持續的信號。它基於價格高低與時間先後之間的一致性來計算相關性，並以-100到100之間的數值來表示。在使用RCI順位相關指數時，需要注意選擇合適的參數、設定合理的區間、配合其他技術指標或形態分析來確認信號、使用不同週期的RCI值來進行多重確認等方法，以提高其準確性和有效性。