布林帶

布林帶是由一組趨勢線定義的技術分析工具。 它們被繪製為遠離證券價格的簡單移動平均線 (SMA) 的兩個標準偏差，包括正偏差和負偏差，並且可以根據用戶偏好進行調整。

布林帶由技術交易員約翰布林格開發，旨在讓投資者更有可能識別資產何時超賣或超買。

下一個數據點下降最早的價格，加上第 21 天的價格並取平均值，依此類推。 接下來，將獲得證券價格的標準差。 標準差是平均方差的數學度量，在統計學、經濟學、會計學和金融學中具有顯著特徵。

對於給定的數據集，標準差衡量數字與平均值的距離。 標準差可以通過方差的平方根來計算，方差本身就是均值平方差的平均值。

接下來，將該標準偏差值乘以二，並從 SMA 上的每個點加上和減去該量。 那些產生上帶和下帶。

這是布林帶公式：

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]

BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

BOLU=上布林帶

粗體=下布林帶

MA=移動平均線

TP（典型價格）=（最高價+最低價+收盤價）÷3

n=平滑期的天數（通常為 20）

m=標準偏差數（通常為 2）

σ[TP,n]=TP 的最後 n 個週期的標準差

布林帶告訴你什麼？

布林帶是一種流行的技術。 許多交易員認為，價格越接近上限，市場就越超買，價格越接近下限，市場就越超賣。 將波段用作交易系統時，約翰·布林格 (John Bollinger) 有一套 22 條規則可供遵循。

擠壓

“擠壓”是布林帶的核心概念。 當條帶靠在一起時，移動平均線收縮，這被稱為擠壓。 緊縮表明一段時期的低波動性，交易員認為這是未來波動性增加和可能的交易機會的潛在跡象。

相反，波段移動的距離越大，波動率下降的可能性就越大，退出交易的可能性就越大。 這些條件不是交易信號。 波段不指示何時可能發生變化或價格可能朝哪個方向移動。

突圍

大約 90% 的價格走勢發生在兩個波段之間。 任何高於或低於波段的突破都是重要的。 突破不是交易信號，許多投資者將價格觸及或超過其中一個波段時誤認為是買入或賣出的信號。 突破沒有提供未來價格走勢的方向和程度的線索。

布林帶的例子

在下圖中，布林帶將股票的 20 天 SMA 與上下帶以及股票價格的每日走勢括起來。 因為標準差是衡量波動性的指標，所以當市場變得更加波動時，區間就會變寬； 在波動較小的時期，樂隊的合同。

布林帶的局限性

布林帶不是一個獨立的交易系統，而只是一個旨在為交易者提供有關價格波動信息的指標。 John Bollinger 建議將它們與其他兩個或三個不相關的指標一起使用，這些指標提供更直接的市場信號和基於不同類型數據的指標。 他偏愛的一些技術技術是移動平均背離/收斂 (MACD)、平衡交易量和相對強弱指數 (RSI)。

由於布林帶是根據簡單的移動平均線計算得出的，因此它們對較舊的價格數據的權衡與最新的價格數據相同，這意味著新信息可能會被過時的數據稀釋。 此外，使用 20 天 SMA 和 2 個標準偏差有點武斷，可能並不適用於所有情況下的每個人。 交易者應相應地調整他們的 SMA 和標準差假設並對其進行監控。

布林帶告訴你什麼？

布林帶讓交易者根據價格了解市場走勢。 它涉及使用三個波段——一個用於上層，另一個用於下層，第三個用於移動平均線。 當價格接近上軌時，表明市場可能超買。 相反，當價格最終接近下軌或下軌時，市場可能超賣。

哪些指標最適合佈林帶？

許多技術指標與其他指標結合使用效果最佳。 布林帶通常與相對強度指標 (RSI) 以及 BandWidth 指標一起使用，BandWidth 指標是衡量布林帶相對於中間帶的寬度的指標。 交易者使用 BandWidth 來尋找布林線擠壓。

布林帶有多準確？

由於布林帶設置為兩個使用圍繞 SMA 的 +/- 兩個標準偏差，我們應該預期大約 95% 的時間，觀察到的價格行為將落在這些帶內。

什麼時間框架最適合佈林帶？

布林帶通常使用 20 天移動平均線。

布林線對交易者來說是一個有用的工具，可以用來評估股票超賣或賣空的相對水平，並讓他們了解何時進場和出場。 布林帶的某些方面，例如擠壓，非常適合貨幣交易。 當股價跌破布林帶下軌時買入通常有助於交易者利用超賣情況，並在股價回升至移動平均線中心線時獲利。