भारित चलती औसत क्या है? सब कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है

एक प्रवृत्ति की दिशा की पहचान भारित चलती औसत, एक तकनीकी संकेतक द्वारा की जाती है। यह हाल के डेटा बिंदुओं को अधिक वजन और ऐतिहासिक डेटा बिंदुओं को कम वजन देकर व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।

पहचान

• एक तकनीकी संकेतक भारित चलती औसत (डब्लूएमए) है जो पुराने डेटा बिंदुओं को कम वजन देते हुए हाल के डेटा बिंदुओं को अधिक वजन देता है।

• WMA प्राप्त करने के लिए एक साथ जोड़े जाने से पहले डेटा सेट की संख्याओं को एक पूर्वनिर्धारित भार से व्यक्तिगत रूप से गुणा किया जाता है।

• • ट्रेडर्स वेटेड मूविंग एवरेज का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करने के लिए करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कब इक्विटी खरीदना या बेचना है।

भारित चलती औसत क्या है?

एक तकनीकी संकेतक जो व्यापारी व्यापार की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं और क्या खरीदना या बेचना है, भारित चलती औसत (डब्लूएमए) है। हाल के डेटा बिंदुओं को अधिक भार दिया जाता है, जबकि ऐतिहासिक डेटा बिंदुओं को कम भार दिया जाता है। भारित चलती औसत प्राप्त करने के लिए डेटा संग्रह में प्रत्येक अवलोकन को एक पूर्वनिर्धारित भार कारक से गुणा किया जाता है।

ट्रेडर्स ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करने के लिए वेटेड एवरेज टूल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, संकेत एक व्यापार को बंद करने का संकेत हो सकता है जब मूल्य कार्रवाई भारित चलती औसत की ओर या उससे अधिक हो जाती है। लेकिन अगर मूल्य कार्रवाई भारित चलती औसत के करीब या उसके ठीक नीचे आती है, तो यह संकेत दे सकता है कि यह लेनदेन करने का समय है।

वेटेड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना बेसिक मूविंग एवरेज से ज्यादा सटीक होता है, जो डेटा सेट में हर वैल्यू को समान वेट देता है।

भारित चलती औसत की गणना कैसे करें?

भारित चलती औसत की गणना करते समय हाल के डेटा बिंदुओं को अधिक भार दिया जाता है, जबकि ऐतिहासिक डेटा बिंदुओं को कम भार दिया जाता है। जब डेटा सेट के आंकड़ों में एक दूसरे के संबंध में विभिन्न भार होते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। संयुक्त भार कुल के 1, या 100% के बराबर होना चाहिए।

साधारण चलती औसत से, यह अलग है कि यह प्रत्येक मान को समान भार देता है। सरल चलती औसत की तुलना में, अंतिम भारित औसत मूल्य संगामिति की आवृत्ति को बेहतर ढंग से पकड़ लेता है क्योंकि यह प्रत्येक डेटा बिंदु के महत्व पर विचार करता है।

उदाहरण 1

चार स्टॉक मूल्यों का भारित चलती औसत वह है जो हमें चाहिए: $ 66, $ 68, $ 69 और $ 70 जिसमें पहली कीमत सबसे हालिया है। मान लें कि 10 अवधि हैं।

प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर, सबसे हाल की अवधि का भार 4/10 होगा, इससे पहले वाला 3/10 होगा, इसके बाद वाला 2/10 होगा, और पहली अवधि का भार 1/10 होगा।

चार अलग-अलग कीमतों के लिए भार औसत से नीचे के फॉर्मूले का उपयोग करके गणना की जाएगी:

अर्थोपाय अग्रिम = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

अर्थोपाय अग्रिम = $28 + $19.80 + $13.60 + $6.90 = $68.30

भारित चलती औसत फॉर्मूला

भारित चलती औसत सूत्र इस प्रकार लिखा गया है:

कहा पे: एन समय सीमा है।

भारित चलती औसत कैसे काम करती है?

आइए देखें कि अब आप अपने ट्रेडों के लिए इस सूचक का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जब आप समझते हैं कि किसी दिए गए मूल्यों के भारित चलती औसत का निर्धारण कैसे करें:

जब कीमत अपनी भारित एमए लाइन से ऊपर होती है, तो यह आमतौर पर इंगित करता है कि परिसंपत्ति समीक्षा अवधि के लिए औसत से अधिक कारोबार कर रही है। यह आगे ऊपर की ओर रुझान का समर्थन करता है। वैकल्पिक रूप से, डाउनट्रेंड की पुष्टि तब होती है जब कीमत WMA लाइन से नीचे होती है।

मूल्य गतिविधि के लिए समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों को उजागर करने के लिए बढ़ते भारित एमए का उपयोग किया जा सकता है। उसी समय, एक घटते WMA एक निश्चित अवधि के लिए मूल्य कार्रवाई प्रतिरोध का संकेत दे सकता है। जब कीमत बढ़ते भारित एमए के करीब होती है, तो व्यापारी खरीद आदेश देते हैं, और जब कीमत गिरते भारित एमए के करीब होती है तो ऑर्डर बेचते हैं, अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं।

इसकी चलती औसत से ऊपर की कीमत गतिविधि का उपयोग कीमत की मजबूती और बाजार की गति की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। चूंकि सबसे हाल की कीमतें अब औसत से अधिक हैं, यह इंगित करता है कि बाजार पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो रहा है। दूसरी ओर, इसके मूविंग एवरेज से नीचे कीमतों में उतार-चढ़ाव यह दर्शाता है कि बाजार पहले के स्तरों की तुलना में कमजोर होता जा रहा है।

मूल्य परिवर्तन का आकलन करने के लिए - भारित चलती औसत एक बेहतर संकेतक है। यह साधारण चलती औसत की तुलना में पहले के रुझानों को देख सकता है क्योंकि यह आमतौर पर मूल्य आंदोलन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यह एक संभावित नुकसान है क्योंकि मिलान करने वाले एसएमए की तुलना में डब्लूएमए में अस्थिरता का अनुभव होने की अधिक संभावना है।

WMA का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है, जैसे कि केल्टनर चैनल, सर्वोत्तम व्यापार संकेतों की पहचान करने के लिए। जब केल्टनर चैनल के शिखर से मूल्य में गिरावट आती है, और बाजार में तेजी आ रही है, तो व्यापारी WMA के करीब बाजार में शामिल हो सकते हैं।

भारित चलती औसत ट्रेडिंग रणनीतियाँ

1. ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी

ट्रिपल मूविंग एवरेज दृष्टिकोण खरीदने और बेचने के सिग्नल बनाने के लिए तीन अलग-अलग मूविंग एवरेज प्लॉट करता है। दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर तकनीक की तुलना में, यह चलती औसत रणनीति गलत व्यापार संकेतों का मुकाबला करने में अधिक सक्षम है। व्यापारी यह निर्धारित कर सकता है कि क्या बाजार ने वास्तव में प्रवृत्ति में बदलाव का अनुभव किया है या क्या यह अलग-अलग लुकबैक अवधि के साथ तीन चलती औसत की तुलना करके अपनी पिछली स्थिति में लौटने से पहले बस कुछ समय के लिए रुक रहा है। एक प्रवृत्ति के विकास में एक खरीद संकेत जल्दी बनता है, और एक प्रवृत्ति के निधन में एक बिक्री संकेत जल्दी उत्पन्न होता है।

अन्य दो चलती औसत के साथ संयोजन के रूप में तीसरे चलती औसत का उपयोग करके वे जो संकेत उत्पन्न करते हैं, वे या तो पुष्टि या अस्वीकृत होते हैं। परिणामस्वरूप व्यापारी द्वारा भ्रामक संकेतों पर कार्य करने की संभावना कम हो जाती है।

चलती औसत इसकी अवधि जितनी कम होगी, कीमत वक्र का अधिक बारीकी से अनुसरण करती है। जब सुरक्षा एक अपट्रेंड (दीर्घावधि) में प्रवेश करती है, तो तेज चलती औसत (अल्पावधि) धीमी चलती औसत की तुलना में बहुत पहले बढ़ना शुरू हो जाएगी। मान लें कि अगले 60 दिनों के लिए गिरावट शुरू करने से पहले पिछले 60 कारोबारी दिनों के लिए हर दिन समान राशि से सुरक्षा में वृद्धि हुई है। 20-दिवसीय और 30-दिवसीय चलती औसत क्रमशः ग्यारहवें और सोलहवें कारोबारी दिनों में घटने लगेंगी, जबकि छठे कारोबारी दिन 10-दिवसीय चलती औसत में गिरावट शुरू हो जाएगी।

किसी प्रवृत्ति ने पहले जितना समय बिताया है, यह प्रभावित करता है कि यह कितनी संभावना है कि यह जारी रहेगा। इस कारण से, एक व्यापार को बहुत जल्दी शुरू करने के परिणामस्वरूप झूठे संकेत पर प्रवेश करने के बाद नुकसान की स्थिति को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जबकि व्यापार के परिणामों में प्रवेश करने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना बहुत अधिक लाभ खो देता है। ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जैसी ट्रेडिंग रणनीतियां इस समस्या को संभालने के लिए गलत संकेतों से बचते हुए सही समय के लिए ट्रेंड की सवारी करने की कोशिश करती हैं।

हम इस चलती औसत पद्धति को स्पष्ट करने के लिए नीचे दिए गए चार्ट में दिखाए गए 10-दिन, 20-दिन और 30-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग करेंगे।

व्यापारी जिस समय सीमा में व्यापार करना चाहता है, उसके आधार पर अलग-अलग चलती औसत को अलग-अलग लंबाई के लिए नियोजित किया जाना चाहिए। मूल्य वक्र को बारीकी से ट्रैक करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण, एक घातीय चलती औसत कम समय के फ्रेम (एक घंटे की बार या तेज) (उदाहरण के लिए, 4, 9, 18 ईएमए या 10, 25, 50 ईएमए) के लिए अनुकूल है। ट्रेडर्स लंबी अवधि (दैनिक या साप्ताहिक बार) (जैसे, 5, 10, 20 एसएमए या 4, 10, 50 एसएमए) के लिए मूविंग एवरेज पसंद करते हैं। चलती औसत अवधि ट्रेडर की तकनीक और ट्रेड की जा रही सुरक्षा के आधार पर बदलती है।

इस बारे में सोचें कि तीन चलती औसत बिंदु "ए" पर उपरोक्त चार्ट में दिशा बदलते हैं। बैंगनी रेखा धीमी गति से चलने वाली औसत, हरी रेखा मध्यम-चलती औसत और लाल रेखा तेजी से चलती औसत (10-दिवसीय एसएमए) (30-दिवसीय एसएमए) को इंगित करती है। जब तेजी से बढ़ने वाला औसत मध्यम और धीमी गति से चलने वाले औसत से नीचे हो जाता है तो बेचने का संकेत होता है। पिछले 10 दिनों की औसत कीमत पिछले 20 और 30 दिनों में औसत मूल्य से कम हो गई है, जो इस प्रवृत्ति में अल्पकालिक बदलाव का संकेत देती है।

एक बिक्री संकेत तब इंगित किया जाता है जब मध्यम चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से नीचे हो जाती है। जब मध्यम चलती औसत (20 दिन) धीमी चलती औसत (30 दिन) से नीचे हो जाती है, तो गति परिवर्तन को अधिक गंभीर माना जाता है।

जब धीमी गति से चलने वाली औसत मध्यम चलती औसत से अधिक होती है और मध्यम चलती औसत तेज चलती औसत से अधिक होती है, तो ट्रिपल चलती औसत क्रॉसओवर तकनीक बेचने का संकेत देती है। जब तेजी से चलने वाला औसत मध्यम-चलती औसत से अधिक हो जाता है तो सिस्टम अपनी स्थिति छोड़ देता है। इसके कारण, ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम डुअल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना में कम आम है। उत्पाद अब उपलब्ध नहीं है जब धीमी और मध्यम चलती औसत मध्यम और तेजी से चलती औसत के बीच संबंध से मेल नहीं खाती।

आक्रामक व्यापारी प्रवृत्ति की पुष्टि की प्रतीक्षा करने के बजाय धीमी और मध्यम-चलती औसत पर तेजी से चलने वाले औसत क्रॉसिंग के आधार पर स्थिति लेंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न बिंदुओं पर पदों में प्रवेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर एक निश्चित संख्या में लॉन्ग पोजीशन ले सकता है जब फास्ट एमए मीडियम एमए से ऊपर हो जाता है, लॉन्ग पोजीशन का एक और सेट जब फास्ट एमए स्लो एमए से ऊपर हो जाता है, और तब लॉन्ग पोजीशन जोड़ते हैं जब मीडियम धीमी गति से क्रॉस करता है। एमए. ट्रेंड रिवर्सल देखने पर वह किसी भी समय अपना पद छोड़ सकते हैं।

2. मूविंग एवरेज रिबन

मूविंग एवरेज रिबन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर तकनीक का अधिक उन्नत रूपांतर है। यह चलती औसत दृष्टिकोण एक ही चार्ट पर कई चलती औसत को ओवरले करके तैयार किया जाता है (नीचे दिया गया चार्ट 8 सरल चलती औसत का उपयोग करता है)। चलती औसत की लंबाई और प्रकार चुनते समय, किसी को अपने समय के क्षितिज और निवेश लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए। एक मजबूत प्रवृत्ति वह है जिसमें सभी चलती औसत एक ही दिशा में चलती हैं। ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम ट्रेडिंग सिग्नल कैसे उत्पन्न करता है, इसी तरह, ट्रेडर को खरीदने या बेचने के सिग्नल को शुरू करने के लिए आवश्यक क्रॉसओवर की संख्या का चयन करना चाहिए।

जब तेज चलती औसत धीमी चलती औसत से अधिक हो जाती है, तो व्यापारी खरीदना चाहते हैं, जबकि वे विपरीत होने पर बेचने की तलाश में हैं।

3. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (एमएसीडी)

एंकर चलती औसत अभिसरण विचलन , या एमएसीडी, एक गति प्रवृत्ति संकेतक है। इसमें तीन बार की श्रृंखला होती है जिसे पिछले मूल्य डेटा का उपयोग करके चलती औसत के रूप में जोड़ा और उत्पादित किया गया है, सबसे अधिक बार बंद होने वाली कीमत। अंतर को एमएसीडी लाइन द्वारा एक विशेष सुरक्षा के तेज (अल्पकालिक) घातीय चलती औसत और इसकी धीमी (दीर्घकालिक) घातीय चलती औसत के समापन मूल्य के बीच दिखाया गया है। एमएसीडी लाइन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिग्नल लाइन के रूप में कार्य करता है। इस चलती औसत दृष्टिकोण का उपयोग करते समय व्यापारी एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर की खोज करता है।

एमएसीडी रणनीति बनाने वाले तीन तत्वों को एमएसीडी (ए, बी, सी) अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जहां एमएसीडी श्रृंखला "ए" और "बी" अवधि के साथ ईएमए के बीच का अंतर है। एमएसीडी श्रृंखला 'ईएमए, जो सिग्नल लाइन के रूप में कार्य करती है, की अवधि "सी" होती है। सबसे लोकप्रिय एमएसीडी तकनीक सिग्नल श्रृंखला के लिए 9-दिवसीय ईएमए का उपयोग करती है, जिसे एमएसीडी द्वारा दर्शाया जाता है, और एमएसीडी श्रृंखला के लिए 12-दिन और 26-दिवसीय ईएमए (12, 26, 9)। इन इनपुट मापदंडों के आधार पर, नीचे दिया गया चार्ट तैयार किया गया था।

एमएसीडी लाइन अपने 12-दिवसीय ईएमए से समापन मूल्य के 26-दिवसीय ईएमए को घटाकर बनाई गई है। सिग्नल की लाइन = 9 दिन एमएसीडी लाइन ईएमए एमएसीडी लाइन प्लस सिग्नल लाइन एक हिस्टोग्राम के बराबर होती है।

दैनिक समापन मूल्य (नीली रेखा), 12-दिवसीय ईएमए (लाल रेखा), और 26-दिवसीय ईएमए सभी चार्ट के ऊपरी भाग (हरी रेखा) में प्रदर्शित होते हैं। एमएसीडी सीरीज (नीली रेखा), सिग्नल सीरीज (लाल रेखा), और एमएसीडी हिस्टोग्राम (काली ऊर्ध्वाधर रेखाएं) क्रमशः चार्ट के निचले आधे हिस्से में प्लॉट की जाती हैं। एमएसीडी श्रृंखला की गणना धीमी गति से चलने वाले औसत (26-दिवसीय ईएमए) से तेजी से चलने वाले औसत (12-दिवसीय ईएमए) को घटाकर की जाती है, जबकि सिग्नल श्रृंखला की गणना तेजी से चलने वाले औसत के 9-दिवसीय ईएमए को लेकर की जाती है। .

एमएसीडी चार्ट की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। सिग्नल लाइन पर एमएसीडी लाइन क्रॉसिंग सिग्नल ट्रिगर है जो सबसे अधिक बार नियोजित होता है। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से पार होने पर अंतर्निहित सुरक्षा खरीदने और एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरने पर सुरक्षा को बेचने की सलाह दी जाती है। इन घटनाओं को संकेतक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है कि अंतर्निहित सुरक्षा की प्रवृत्ति क्रॉसओवर दिशा में तेज होने के लिए निर्धारित है। शून्य क्रॉसओवर एक अलग क्रॉसओवर है जिसे व्यापारी खाते में लेते हैं। यह तब होता है जब मूल्य वक्र की धीमी और तेज गति वाली औसत पार हो जाती है या जब एमएसीडी श्रृंखला उलट संकेत करती है।

मंदी के संकेत वे होते हैं जो सकारात्मक से नकारात्मक की ओर जाते हैं, जबकि तेजी के संकेत वे होते हैं जो नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाते हैं। हालांकि शून्य क्रॉसओवर एक प्रवृत्ति परिवर्तन की पुष्टि करते हैं, यह सिग्नल उत्पन्न करने पर सिग्नल क्रॉसओवर से कम भरोसेमंद है। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच विचलन दिखाने के लिए हिस्टोग्राम की क्षमता एक और संकेतक है जिसे व्यापारी देखते हैं। जब हिस्टोग्राम घटने लगता है (शून्य रेखा की ओर बढ़ना) तो प्रवृत्ति कम हो जाती है; यह तब होता है जब एमएसीडी और सिग्नल लाइनें अभिसरण होती हैं।

हिस्टोग्राम का बढ़ना (शून्य रेखा से दूर जाना) या सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन का विचलन, हालांकि, संकेत हैं कि प्रवृत्ति बढ़ रही है।

एमएसीडी गलत संकेतों का उत्पादन कर सकता है, ठीक अन्य चलती औसत एल्गोरिदम की तरह, जो रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए नियोजित होते हैं। एक झूठी सकारात्मक तब होती है जब एक तेजी या मंदी के क्रॉसओवर के बाद क्रमशः अंतर्निहित सुरक्षा में तेज कमी या वृद्धि होती है। जब कोई क्रॉसओवर नहीं होता है तब भी स्टॉक तेजी से ऊपर या नीचे की ओर बढ़ता है; यह एक झूठा नकारात्मक है।

भारित मूविंग एवरेज बनाम सिंपल मूविंग एवरेज

डेटा संग्रह में अवलोकनों का औसत निर्धारित करने के लिए दुनिया में दो सबसे लोकप्रिय आंकड़े सरल चलती औसत और भारित चलती औसत हैं।

एक साधारण चलती औसत डेटा सेट में सभी अवलोकनों को जोड़कर और समग्र नमूना आकार से परिणाम को विभाजित करके औसत का अनुमान लगाता है, जो दो सांख्यिकीय उपायों के बीच प्राथमिक अंतर है। सीधे शब्दों में कहें, यह नमूने में प्रत्येक अवलोकन को समान वजन देता है।

औसत की गणना करने के लिए सबसे हाल के अवलोकन को दूर के अतीत की तुलना में अधिक वजन दिया जाता है, जबकि भारित चलती औसत प्रत्येक अवलोकन के लिए एक निर्दिष्ट वजन या आवृत्ति लागू करता है।

तल - रेखा

व्यापारियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारित चलती औसत को अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ कैसे जोड़ा जाए। ऐसा कहने के बाद, एक प्रकार का मूविंग एवरेज स्वाभाविक रूप से दूसरे से बेहतर नहीं होता है क्योंकि वे औसत मूल्य निर्धारण की गणना के लिए केवल विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसलिए, एमए का इष्टतम प्रकार अंततः आपके व्यापारिक दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बाजार के लिए अपनी सेटिंग्स को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करने के बारे में सोचें; आप पा सकते हैं कि 50-अवधि का WMA एक स्टॉक पर वास्तव में अच्छा काम करता है लेकिन दूसरे पर इतना अच्छा नहीं। अपने ट्रेडों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, आपको यह समझना चाहिए कि WMA का उपयोग और व्याख्या कैसे करें, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी अन्य साधन के साथ करते हैं।